Как рассчитать дельту опциона, Строка навигации


Печать Меня всегда не вполне устраивала та дельта опциона, которую можно получить из стандартных формул по всем известным моделям. А нужна она мне для целей хеджирования опционов фьючерсом.

Часть5 ГРЕКИ ОПЦИОНОВ

Ну не страхует стандартная дельта опционный портфель при движении цены фьючерса так как хотелось, даже если волатильность не меняется.

Попытки строить свои понятно, что не сам строил — подсматривал у западных коллег.

сигналы для бинарных опционов на конец дня

Спасибо французам и американцам модели так называемой улыбки результат не улучшали. Попытки считать эффективную дельту разными способами тоже не как рассчитать дельту опциона желаемый эффект.

10.2. Гамма – γ

Решил забыть все, что знал и начать с начала. Через некоторое время пришел к своему подсмотренному у западных как рассчитать дельту опциона и модифицированному методу расчета стоимости опциона без всяких моделей улыбки волатильности.

как рассчитать дельту опциона

Точнее улыбка есть и у меня, ведь можно перевести цены в волатильности. Далее было необходимо считать свою дельту.

Толкование значения

А как? Я могу посчитать цену опциона при любом фьючерсе.

как рассчитать дельту опциона

А дельта показывает — на сколько изменится цена опциона при изменении фьючерса на 1 пункт. И вот, когда я начал считать дельту для опционов таким методом у меня получилось, что иногда, а точнее очень часто опцион имеет ДВЕ!!!

Оптимальное дельта-хеджирование для опционов. Часть 1.

Почему две? Если цена растет на то дельта 0,25 например, а если фьючерс падает на пунктов, то дельта 0, Какую дельту брать? Далее если взять дельту не от того, как измениться цена в моей модели, а посчитать ее исходя из цены в моей модели и цены биржевой, исходя из того, что моя цена справедлива, а биржевая к ней рано или поздно, но придет.

как рассчитать дельту опциона бинарные опционы самый лучший брокер

То разница в этих дельтах будет иногда еще больше, и может выходить за 1! Для тестирования я взял оба метода расчета дельты. Так как дельты две в каждом вариантето для хеджирования как рассчитать дельту опциона среднюю из каждого варианта.

  • Дельта опциона (Delta) как коэффициент хеджирования - графики, формула | Finopedia
  • Задать вопрос юристу онлайн
  • Торговля на бинарных опционах через сайт компании олимп трейд