Lookback опцион, Лукбэк-опцион. Look back option


Бинарные опционы binary options — простейшие экзотические опционы. Path-dependent опционы опционы, выплата по которым зависит не только от конечной цены базового актива, но и от lookback опцион в течение срока жизни опциона.

lookback опцион работа в интернете опционы

Барьерные опционы — knock-out и knock-in. Lookback опционы опционы "с оглядкой назад" — с плавающим floating strike lookback option или фиксированным fixed strike lookback option страйком.

валюта золото опционы альпари бинарные опционы демо счет

Все path-dependent опционы в PLaNETa поддерживают задание произвольного набора дат наблюдения monitoring dates — например, можно завести в систему азиатский опцион, lookback опцион котором средняя цена рассчитывается между ценами закрытия 3 августа, 1 сентября и 20 декабря.

При этом подобные опционы корректно оцениваются.

видео торговые стратегии бинарных опционов

Уникальная библиотека pricing engine оценки lookback опцион опционов собственной разработки. Отличительная особенность данной библиотеки состоит в ее универсальности — она с легкостью может оценить стоимость любого path-dependent опциона, заданного произвольной платежной функцией: Оценка path-dependent опционов производится методом Монте Карло.

бинарные опционы все честно что это применение реальных опционов на проекте

Оценка стоимости опционов в отдельном потоке программа не "зависает" во время оценки опциона симуляцией Монте Карло и продолжает реагировать на действия пользователя. В скором будущем мы планируем реализацию следующих шагов по развитию lookback опцион в области экзотических опционов.

Расчет же изменен. Цена исполнения определяется для опциона колл Call как низшее значение цены базиса за время до исполнения опциона и для опциона lookback опцион Put как высшее значение цены базиса за время до исполнения опциона. Вариантом расчета этого опциона является расчет обратного по текущей цене опциона Price Look Backв котором используется твердая цена исполнения, но внутренняя стоимость зависит не от текущего курса момента исполнения, а вычисляется в зависимости от низшего для Call и высшего для Put значений цены базиса за время до исполнения. Другим вариантом выступает расчет обратного по цене исполнения опциона Strike Look Backв котором цена исполнения определяется в виде средней и сопоставляется с низшим и высшим значениями цены базиса. Временная стоимость исчезает к моменту исполнения опциона.

Реализация поддержки в PLaNETa более широкого класса экзотических опционов в частности, rainbow опционов. Реализация новых методов оценки lookback опцион опционов — метод конечных разностей finite differences methodбиномиальный метод lookback опцион.

Срок истечения и цена опциона